Systematische Futures Trading Strategien

Ich habe 7 Jahre für AHL, einen großen systematischen Hedgefonds (früher in meiner Karriere verbrachte ich auch etwa 18 Monate Handel exotischen Optionen für eine Investmentbank, fx Capital) ausgegeben. Meine erste Aufgabe war es, eine systematische globale Makrohandelsstrategie zu entwickeln und zu verwalten. Anschließend verwaltete ich ein Portfolio von Fixed Income Strategien (Futures, Swaps, Bonds und Kreditderivate) mit einem Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar. Siehe die über Seite für mehr. Seit dem Verlassen der Hedge-Fonds-Industrie habe ich ein Live-System-System geschrieben in Python geschrieben und mit dem interaktiven Broker C API durch swigiby verbunden. Mit dem ich mein eigenes Geld tausche. Das System handelt von fast 40 Futures-Märkten mit einer durchschnittlichen Haltedauer von mehreren Wochen und hat hauptsächlich Trendcharakter. Ich posten regelmäßige Updates auf meinem Trading bei elitetrader. Mein Trading-Account ist auch auf Fundseeder (TA4483751) sichtbar. Im derzeit (September 2016) rangiert 2. von allen Händlern und 1. in der technischen Kategorie. Hallo Rob, Wie funktioniert Ihr Framework mit der unvermeidlichen Verlust von Strom oder Internet-Verbindung E. g, vielleicht Ihr Framework erkennt eine Bedingung, die einen Auftrag platziert werden muss, aber die Macht geht oder Ihre Internetverbindung sinkt. Angesichts der Beschreibung der Hardware, die Sie verwenden, um Ihr System laufen, klingt es, als ob der Code nicht in einem Rechenzentrum gehostet wird, sondern eher in einer Umgebung (z. B. Ihrem Haus) ausgeführt wird, wo eine solche Situation auftreten kann. Hallo Robert, große Frage. Ja, ich laufe mein Zeug 39at home39. Es gibt eine Reihe von möglichen Szenarien. In Szenario eins, verliere ich meine Internetverbindung, aber dann bekommen sie zurück. Einige Dienste, z. B. erhalten Kontowert und erhalten Preis wird anmutig ausfallen (behandeln, was sie die gleiche wie eine NaN). Aufträge, die nicht eingereicht wurden, werden verzögert. Angesichts, wie langsam ich tausche, kann ich damit leben. Noch ernster, wenn eine Bestellung vorgelegt wird und ich vermisse eine Füllung dann bekomme ich eine Pause zwischen dem, was ich denke, meine Position ist, und was die Makler-Aufzeichnungen sagen. Im Moment sperre ich die Position, um doppelte Trades zu vermeiden, bis I39ve das Problem manuell behoben habe (siehe qoppac. blogspot. co. uk201507systems-building-execution. html). HINWEIS - hier ist Raum für Verbesserungen. Ich plane, diesen Prozess neu zu schreiben, um periodisch alle empfangenen Fills für den Tag zu überprüfen und die Datenbank zu aktualisieren, dann löschen Sie automatisch alle Positionssperren. In einer extremen Situation, wenn ein Prozess fehlschlägt, wird der Cron-Job es am nächsten Tag erneut starten. Das einzige, was won39t neu starten, ist das IB-API-Gateway. Im Szenario zwei verliere ich Kraft. Das System muss manuell neu gestartet werden. Kurzfristig ist das einem Internetverlust sehr ähnlich. In einer extremen Situation (im Urlaub) könnte ich die Macht für ein paar Wochen verlieren, bevor ich in der Lage, neu zu starten. Wenn ich das System neu starte, werden alle täglichen Preise verrechnet und der erforderliche Handel wird dann passieren. Angesichts der Geschwindigkeit, an der ich handele, habe ich die erwartete Wirkung von diesem getestet und ich kann damit leben. FC schrieb diesen Kommentar, den ich versehentlich gelöscht habe: "Hallo ich bin super aufgeregt über deine Sachen und dass du auf UK basierst. Haben Sie eine Meinung zu diesen: labs. ig docs. labs. cityindex Ist die Steuer-Vorteil lohnt die Entwicklung Schwierigkeiten, Kredit-Risiko und schlechter bid-ask verbreiten Quote Ich don39t haben ein Problem mit Spread Wetten, aber es ist sicherlich wahr, dass, wenn ein Zukunft war zu den gleichen Bedingungen verfügbar (gleiche Tick-Größe) I39d Handel die Zukunft. Normalerweise ist das nicht der Fall. Zum Beispiel können Sie handeln FTSE 100 bei 1631 ein Punkt, aber die Zukunft ist 16310. So gespreizte Wetten können besonders nützlich sein, wenn Sie ein kleineres Konto haben, aber die breitere verbreiten bedeutet, dass Sie müssen langsam handeln. Glücklicherweise ist mein Konto groß genug, dass ich nur bei Futures bleiben kann. Ich bespreche dieses Problem in meinem Buch. Hi Rob, Großes Buch. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass wir uns darauf spezialisieren, systematische Handelsstrategien für Kunden in den Futures - und Rohstoffmärkten durchzuführen. Wir unterstützen verschiedene Plattformen wie TradeStation, TradingBlox, Mechanica und bieten Zugang zu nahezu jedem CFTC-zertifizierten Produkt rund um den Globus. Wenn Sie jemanden kennen, der Hilfe braucht, um seine Strategien auf den Markt zu bringen, können wir mit der Durchführung und Versöhnung helfen und eine hervorragende Arbeit leisten (seit über 20 Jahren). Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie mehr über unsere Dienstleistungen erfahren möchten. Vielen Dank. Shane Wisdom wisdomtrading Hi Rob, vor allem, danke für das Schreiben des Buches, fand ich es wirklich detailliert und hilfreich. Ich habe bemerkt, eine kleine Bug, in einer Zusammenfassung direkt unter Tabelle 37, letzte Item quotTrailing Stop-Loss, wenn shortquot einen Bug in Mathematik hat: 30 (4 1,5) 46 Hallo Rob, Ich stieß auf Ihre Website während der Suche nach jemandem, der Python für den Handel verwendet . Zum Glück habe ich Sie gefunden. Ich möchte mich bei Ihnen für die Informationen bedanken, die Sie mit uns teilen. Ich interessiere mich total für Ihr Buch. Jedoch habe ich eine Frage über den Inhalt. Sie erklären, eine Strategie, die Sie verwenden, um den Handel Futures oder Strategien, die eingesetzt werden können, weil ich nie Handel Futures und möchte ich beginnen zu handeln, indem Sie Schritt für Schritt aus Leitlinien Ihres Buches, wenn dies der Fall ist. Was sollte ich von deinem Buch erwarten Danke im Voraus. Hallo. Ja, ich erkläre einige grundlegende Strategien für den Handel Futures (auch ETF39s und Spread-Wetten). Aber sie nehmen bereits eine gewisse Vertrautheit mit Futures an. Lesen Sie etwas wie amazonTrading-Commodities-Financial-Futures-Step-dp0134087186 (erste vier Kapitel) Auch gibt es keine python in das Buch. Nach dem Lesen Ihres Buches, Ihres Blogs (hier) und Ihrer Zeitschrift (Elitetrader) habe ich beschlossen, es zu versuchen, ein System zu programmieren, das auf dem Framework basiert, das Sie in Ihrem Buch vorschlagen. Meine Frage ist über die Aktualisierungsrate, die Sie während des lebenden Handels verwenden Ihr Buch betont, nicht zu viel wegen der beteiligten Kosten zu handeln. Auf der anderen Seite bekomme ich aus Ihrer Zeitschrift den Eindruck, dass Ihr System kontinuierlich läuft, da Zeitstempel rund um die Uhr sind. Wie oft rekrutieren Sie Instrumentenparameter wie Volatilität und Kontoparameter wie zB Volatilitätsziel Ich dachte mir, die Kontoparameter einmal pro Tag zu berechnen, vorzugsweise zu einem Zeitpunkt, zu dem alle Instrumente nicht handeln (Kontostand relativ stabil). Und neu berechnen Instrument Parameter einmal pro Stunde (nur, wenn sie handeln). Sollte ich Parameter-Parameter häufiger Proben hängt von Ihrer Haltedauer. Derzeit werde ich wahrscheinlich zu viel aktualisieren (stündlich), da eine Haltedauer von ein paar Wochen oder mehr. Ich konnte alles täglich aktualisieren, und zwar in der nächsten Iteration meines Codes, was ich vorhabe. Vielen Dank. Da meine Handelsregeln langsam sein werden, erwarte ich ähnliche Haltedauer. Eine tägliche Update-Rate wird wahrscheinlich schnell genug sein. Allerdings mit mehreren Börsen in mehreren Zeitzonen beteiligt, führt dies zu der Frage: "Was ist das Ende von dayquot Vielleicht I39ll beschließen, Maßnahmen am Ende des Börsentages der einzelnen beteiligten Börse zu ergreifen. Froh zu helfen, vielen Dank für alle Ihre Ratschläge in Reaktion auf alle meine Beiträge. Ich habe jetzt schon ein paar Tage Papierpapier gehandelt. Könnten Sie bitte Folgendes bezüglich Ihrer Übertragungsstrategie bestätigen: Am 4. November war der Schlusskurs von Dezember 2016 Eurodollar 99.075 und der Schlusskurs von Jan. 2017 Eurodollar war 99.070. Daher wäre das Handelssignal lang. Also, sollte ich lange die Jan 2017 Vertrag, richtig Was wäre, wenn die Ausbreitung war deutlich höher auf den Januar 2017 Vertrag. Wäre es okay, lange den Dezember 2016 Vertrag gehen Gibt es einen Grund, um die Jan vs Feb 2017 Vertrag betrachten, oder sollten wir immer auf der Suche nach den nächsten zwei Verträge bei der Bestimmung der Prognose Danke. Welchen Vertrag Sie handeln sollten, bespreche ich hier mehr: qoppac. blogspot. co. uk201505systems-building-futures-rolling. html. Wie zu messen, trage ich mehr in den Anhängen meines Buches. Systematic Alpha Management LLC (SAM) ist ein New Yorker Unternehmen spezialisiert auf den Handel systematische, kurzfristige quantitative Strategien, mit vollautomatischen, rund um die Uhr elektronische Ausführung In einer breiten Palette von Futures-Märkten und proprietären Spreads. SAM führt ein marktneutrales Systematic Alpha Futures-Programm durch, das auf vielfältige Contrarianmean-Reversion-Modelle abzielt und kurzfristige Prognose - und Haltezeiten von Minuten bis zu mehreren Tagen ausnutzt. SAM betreibt außerdem das Systematic Alpha Multi Strategy Program, das ein diversifiziertes System marktneutraler und kurzfristiger Richtungsmodelle kombiniert. Beide Programme zielen darauf ab, konsistente positive Renditen mit niedriger bis negativer Korrelation zu allen wichtigen Aktien, Anleihen, Währungen, breiten Hedgefonds oder CTA-Index zu generieren. SAM wurde von CTA Intelligence US Performance Awards 2016 als das beste kurzfristige CTA unter 250m für seine Flaggschiff-Marktneutral Systematic Alpha Futures Fund, Ltd erkannt. Im Jahr 2014 gewann SAM den Pinnacle Award als die besten Diversified CTA unter 500m AUM. Im Jahr 2013 war SAM der Gewinner der CTA Intelligence US Performance Awards als bester Short-Term Trader. Im Jahr 2012. SAM gewann die HFM Week US Performance als die beste CTA unter 250m AUM und im Jahr 2009 die HFM Week US Performance als die beste CTA Newcomer. SAM ist als Commodity Pool Operator (CPO) und Commodity Trading Advisor (CTA) mit der Commodity Futures Trading Commission registriert und Mitglied der National Futures Association (NFA). Login Panel Wenn Sie ein aktueller Investor sind oder mehr über unsere Produktangebote erfahren möchten, melden Sie sich bitte an oder klicken Sie hier, um sich anzumelden. Aktuelle Updates SYSTEMATIC ALPHA FUTURES FUND WINS 2016 BEST SHORT-TERM CTA AWARD. (NEW YORK ndash 1. März 2016) ndash Das Systematic Alpha Management (SAM) wurde von CTA Intelligence US Performance Awards 2016 als bestes kurzfristiges CTA unter 250m für seinen Flaggschiff-Marktneutralen Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. (SAFF) anerkannt. 2009 Systematisches Alpha Management, LLC. Datenschutzerklärung: Dieses Material darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Systematic Alpha Management, LLC nicht vervielfältigt, verbreitet oder auf andere Personen übertragen oder in irgendeiner Weise in ein anderes Dokument oder anderes Material eingebunden werden. Hedging Systematic Risk Dieser Beitrag wurde ursprünglich in FutureSourcersquos Fast veröffentlicht Break Newsletter am 10. März 2010, wo Craig Turner ist ein regelmäßiger Beitrag zu verschiedenen Futures-Handelsthemen. Systematisches Risiko ist immer auch eine Bedrohung für ein gut diversifiziertes Portfolio. Wenn es um den Handel geht, sind wir uns immer der systematischen Risiken bewusst und suchen nach Möglichkeiten, es so weit wie möglich abzusichern. Was genau ist ein systematisches Risiko Es ist das inhärente Risiko, dass die Finanzmärkte wie Ende 2008 und Anfang 2009 zusammenbrechen. Es kann durch Zinserhöhungen, Börsencrashs, eine Subprime-Krise, ein Land, das seine Schulden verletzt (Griechenland ) Oder jedes Ereignis, das massive Panikverkäufe verursacht. Wenn ein Markt abstürzt, wird alles verkauft, außer für ldquoflight zu safetyrdquo Investitionen, und manchmal sind diese nicht sogar sicher. Als die Märkte Ende 2008 fielen, waren die einzigen Vermögenswerte, die geschätzt wurden, USD und Treasuries. Gold, von einigen als die ultimative ldquosaferdquo Investition angesehen, gehandelt zu jährlichen Tiefs in die 600s während der letzten Börsencrash. Also, wie kann jemand hedge systematischen Risiko Während Sie canrsquot hedge es vollständig, gibt es etwas sehr wichtiges können Sie tun, um sich selbst so gut wie möglich zu isolieren. Für US-Märkte ist die Absicherung des USD wahrscheinlich der beste Weg, um systematische Risiken zu reduzieren. Der USD ist nicht nur die United Statesrsquo Währung, sondern repräsentiert die US-Wirtschaft als Ganzes. Wenn Sie Ihre Exposition gegenüber der US-Wirtschaft reduzieren können, dann können Sie Ihre Exposition gegenüber systematischen Risiken zu reduzieren. Absicherung Ihrer USD-Exposition ist die Absicherung Ihrer Gefahr für plötzliche Schocks an die US-Wirtschaft. Wie hedge Sie die USD Es ist einfacher, dann denken Sie. Für jeden US-Markt sind Sie lange, sollten Sie versuchen, eine Position, die Ihnen eine kurze Position zu finden. Dies ist etwas, was ich immer versuchen, in meinem Turnerrsquos Take Newsletter zu tun. Zum Beispiel, Letrsquos sagen, Sie sind bullish auf Corn und Sie denken, es wird auf 25 Cent pro Scheffel handeln. Sie sind nicht nur lang Mais. Sie sind auch kurz den USD. Denken Sie an Ihren Handel als Kreuz, wie die Währungspaare. Wenn Sie lange den EUR sind, sind Sie wirklich lange die EUR und Short USD, oder einfach nur EURUSD. Wenn Sie lange Mais haben, haben Sie es in USD verkauft, was ein CornUSD Kreuz macht. Warum ist dies wichtig zu erkennen, dass lange Mais ist wirklich ein langes Cornshort USD Kreuz (CornUSD) Letrsquos sagen, es gibt eine Panik, weil Griechenland auf seine Schulden ausfällt. Nicht nur ist der EUR stark verkauft, treiben den USD auf, aber eine Menge ldquoriskierrdquo Vermögenswerte werden in Zeiten großer Ungewissheit verkauft. Jeder will in Geld zu bekommen und alle Rohstoffe gehen. Corn fällt 20 bis 30 Cent, weil es in USD festgesetzt wird, und der Dollar steigt. Nichts hat sich grundlegend verändert auf dem Maismarkt außer dem Wert des USD. Corn könnte noch bessere bullishe Bedingungen als vorher, aber der Aufstieg in den USD hat Ihre Position zu einem Verlierer gemacht Die gute Nachricht ist, können Sie dieses Risiko absichern, wenn Sie einen Markt in ähnlicher Größe, die in USD festgesetzt wurde, waren kurz. Letrsquos sagen nicht nur waren Sie bullish Mais, aber Sie waren bearish auf Weizen. Jetzt haben Sie eine Position, die lang Mais (kurz USD) und kurz Weizen (lang USD) ist. Das ist, was die neuen Positionen aussehen: Der USD annulliert heraus und Sie werden gelassen mit: Wenn der USD stark sammelt oder schnell abnimmt, wird er höchstwahrscheinlich Mais und Weizen das gleiche beeinflussen. Wenn der Dollar stark ansteigt, wird der Verlust in Mais größtenteils durch den Gewinn in Weizen ausgeglichen werden. Dies ist nicht eine perfekte Absicherung gegen den USD, aber es funktioniert oft genug, dass Händler in Positionen bleiben kann, wenn Ereignisse außerhalb ihrer Kontrolle stattfinden. Wie gewinnt Ihr Handel letztlich an Wert, indem er Wert zu den beiden spezifischen Rohstoffen gewinnt oder verliert. Da wir bullish Mais und bearish Weizen sind, fühlen wir, dass der Wert von Mais im Vergleich zu Weizen zu schätzen. Dies ist nicht nur für grundlegende Händler. Händler mit technischer Analyse können ebenfalls profitieren. Wenn Mais ein bullish Diagramm hat und Weizen ein bärisches Diagramm hat, dann ist der CornWheat Handel sinnvoll für technische Analysehändler. Ein weiterer Ansatz für die Märkte, die den USD absichern, ist der saisonabhängige Handel, wie Guy Bower und sein ProTrader Digest-Newsletter. Mais in der Regel aus führt Weizen im Januar als Futter (Mais) ist in der hohen Nachfrage für Vieh und Weizen tendiert dazu, steady bleiben oder fallen im Wert. Als langer Mais und kurze Weizen im Januar und Februar ist es nicht nur eine gute Saison Handel ist es auch ein Weg, um den USD absichern. Grundlegendes Beispiel In den folgenden Beispielen behandeln wir den Spread Trading, der das USD und das Systematische Risiko absichert. Wir werden darüber nachdenken, wie grundlegende und technische Händler dies tun. Grundlegende Händler: Andy Daniels und die Daniels Ag Advisory sind derzeit lang Juli Corn und kurz Dec Corn. Sie fühlen, dass das Mais in der Lagerung zu nass ist, um zu halten, und es muss auf den Markt verkauft werden, bevor es sich verschlechtert. Das wird Druck auf den Juli-Mais-Vertrag setzen, der als das ldquoold croprdquo bekannt ist. Die DAA wird auch zu lange Dezember Corn, die ldquonew crop. rdquo Die alte Ernte ist in der Lagerung, und die neue Ernte ist in den Boden. Die alte Ernte, Juli Corn, wird sehen, Verkauf Druck von Bauern, während Dezember nicht. Durch den kurzen Juli und den langen Dezember nehmen wir eine bärische Position auf dem Markt ein, während wir das USD-Risiko absichern. Jetzt ist Marge auf Mais 1.350 ein Vertrag, aber für eine Ausbreitung in der alten Ernte gegen neue Ernte ist die Marge nicht 1.350 x 2 2.700. Es reduziert sich auf 270 pro Verbreitung Warum Weil diese Aufstriche tendenziell weniger volatil sind, als gerade gerade lang oder kurz eine einzelne Position im Mais zu sein. Einer der Gründe dafür, dass sie weniger volatil sind, ist, dass Sie sich außerhalb von Marktrisiken absichern (systematisches Risiko). Technische Analyse Beispiel Baumwolle vor kurzem hatte ein bullish Signal zu lange um die gleiche Zeit die Sugar-Charts wurden bärisch. In Märkten, die große Preisbewegungen haben, sind die Korrekturen und Tagesbereiche tendenziell größer als normal. Eine Möglichkeit, dies zu glätten ist kurz eine Ware und eine lange andere. Wie Sie in den obigen Charts sehen können, bricht um den 10. Februar Cotton nach oben. Sie könnten lange Baumwolle bekommen, aber wenn Sie das USD-Risiko absichern wollten, könnten Sie Sugar gleichzeitig auch kurzgeschlossen haben. Während bei den beiden Kontrakten keine Senkung der Margen erzielt wird, werden wesentliche Änderungen des Wertes des USD abgesichert. Versuchen Sie Turners Take Market Alert für 30 Tage Turnierer nehmen Markt Alert Trial - Turners Take Market Alert enthält tägliche Updates und eine Intraday Trade Empfehlung Service für Daniels Trading Kunden. Turners Take Market Alert enthält ein E-Mail-Newsletter-Abo. Turners Take Market Alert Probe dauert 30 Tage. Risikoverteilung Dieses Material wird als Aufforderung zur Einleitung eines Derivatgeschäfts übermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Verifizierung von Leistungsansprüchen dieser Systeme oder Dienste. Leser-Interaktionen Hallo, Ich wünsche zu unterzeichnen für dieses Blog, um die meisten up-to-date Updates, so wo kann ich tun, es bitte unterstützen. Trackbacks 8230 Die Börsen reduzierten die Margen, da die Volatilität der Spreads typischerweise niedriger ist als die tatsächlichen Kontrakte. Eine Futures-Spread bremst den Markt für den Händler. Wenn es eine große externe Corn Marktereignis, wie die Börsencrashs, die gefüttert Zinserhöhungen, einen Krieg ausbricht, oder ein ausländisches Land Ausfälle auf seine Anleihen auf halbem Weg über die Erde, beide Verträge sollten gleichermaßen betroffen sein. Es ist diese Art von Schutz vor systemischem Risiko, die es dem Austausch ermöglicht, die Margen für den Spread-Handel zu senken. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sich Spread Trading gegen Systemrisiken absichert, lesen Sie bitte meinen vorherigen Artikel, ldquoHedging Systematic Riskrdquo 8230 8230 Wir sind ein großer Gläubiger der Absicherung systematischen Risikos, wann immer es möglich ist, und wenn Sie unseren Hedging Systematic Risk Artikel nicht gelesen haben Eine frühere FutureSource Fast Break-E-Mail, bitten wir Sie, dies bei Ihnen zu tun frühestens 8230 Neueste Tweets Hot von der Presse Lesen Sie die neuesten dtNewsletter für Infos darüber, wie wirtschaftliche Unsicherheit wirkt sich auf Rohstoffe: t. co3a1tCiERLj Zeit vor 13 Stunden über Puffer Es gibt noch Zeit, um für unser LIVE-Webinar über die Verwendung von dt Pro zu registrieren, morgen um 5PM CT Reservieren Sie Ihren Sitz: t. cohX1PBtKWBQ Zeit vor 14 Stunden per Buffer Sparen Sie Zeit ampfind Marktbeweger mit Market Action Scanner Aktivieren Sie Ihre kostenlose Testversion heute: t. cojye1r4h4dh t. coWeINfoNYmM Zeit vor 16 Stunden über Puffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Verifizierung von Leistungsansprüchen dieser Systeme oder Dienste.