Hull Moving Average Histogram

Entwickelt von Alan Hull, ist es ein Indikator, der das Problem löst, indem ein gleitender Durchschnitt reaktiver auf aktuelle Preisaktivität wird. Der Hull Moving Average eliminiert fast Verzögerung und schafft es, die Glättung zu verbessern. Die HMA schafft es, sich an rasche Veränderungen in der Preisaktivität zu halten, da sie überlegene Glättung über einen einfachen beweglichen Durchschnitt der gleichen Periode hat. Die HMA verwendet Weighted Moving Averages (WMA) und dämpft den Glättungseffekt. Es kann folgendermaßen berechnet werden: HMA (n) WMA (2WMA (n2) 8211 WMA (n)), sqrt (n) Zuerst müssen wir die WMA der letzten n2 Daten nehmen und mit 2 multiplizieren. Müssen wir die WMA der letzten n Daten subtrahieren. Als nächstes müssen wir diesen Wert nehmen und die Quadratwurzel von n verwenden. Danach müssen wir die WMA dieser beiden Werte berechnen (es ist die WMA sqrt von n des erinnerten Wertes). Da die Quadratwurzel Werte verkürzt, sollten wir ein n, das ein perfektes Quadrat ist, wie 4, 9, 16 usw. wählen. Dieser Indikator kann in allen traditionellen Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, mit Ausnahme von Überkreuzungssignalen Letztere hängt von der Verzögerung ab. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmärkten Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Finanzielle Offenlegung BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen auf dieser Website entstehen. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Margin trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. 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HMA (int-Periode) HMA (IDataSeries-Input-int-Periode) Gibt den Standardwert zurück HMA (int-Periode) int barsAgo HMA (IDataSeries-Eingabe int-Periode) int barsAgo double Zugriff auf diese Methode über einen Indexwert int barsAgo gibt den Indikatorwert der referenzierten zurück Bar. Hull Moving Average Beschreibung Hull Moving Average (auch bekannt als Hull Average) wurde von Alan Hull zu durchschnittlichen Preis (glatte Preisschwankungen) entwickelt und reduzieren eine Verzögerung, die andere gleitende Durchschnitte haben. Technische Analyse, Signale und Handelssysteme In der technischen Analyse. Fortschritte Hull MA könnte genauso verwendet werden, wie andere gleitende Mittelwerte verwendet werden, um einen Trend zu definieren: Fortschreitende Hull Moving Average (mit positiver Steigung) gibt einen zinsbullischen Trend an und sinkende Hull Average (mit negativer Steigung) Wegen der kleinen Verzögerung ist es schwierig, Buysell-Signale auf den Frequenzweichen von Hull MA und Price zu erzeugen. Dennoch könnten Signale an den Frequenzweichen von Hull und anderen gleitenden Durchschnitten als Teil von anderen technischen Indikatoren erzeugt werden, die für alle gleitenden Mittelwerte gemeinsam sind. Auf der QQQ Aktien-Chart unten können Sie sehen und vergleichen Hull (rote Linie) und Simple (blaue Linie) Moving Averages. Beide haben eine 20-bar Periodeneinstellung. Sie können sehen, dass beide von ihnen glatten Preis, aber, Hull MA hat sehr kleine Verzögerung im Vergleich zu den SMA. Außerdem können Sie sehen, warum es schwierig sein könnte, Signale der Übergänge von Price und Hull Average zu generieren - es bewegt sich zu nahe an den Preis. Alle anderen Kombinationen, wie Überkreuzungen von zwei Hull-MAs oder Überkreuzungen von Hull MA und anderen Arten von MAs könnten verwendet werden, um BuySell-Signale zu erzeugen. Chart 1. QQQ Stock Chart mit Hull MA (rote Linie) und SMA (blaue Linie). Formel und Berechnungen Hull Moving Durchschnittliche Berechnungen basieren auf mehreren gewichteten Moving Average (WMA). Der erste Schritt der Berechnung besteht darin, drei Perioden zu definieren, die auf einer von einer Benutzerperiode ausgewählten Periode basieren: P1 Periode Von einem Benutzer ausgewählt P2 P1 2 P3 Quadratwurzel von P1 Im zweiten Schritt müssen Sie die Differenz zwischen doppeltem WMA berechnen Und WMA mit P2- und P1-Stabperioden: MMA 2 x WMA (Preis, P2) - WMA (Preis, P1) Im letzten Schritt wird eine andere WMA verwendet, um Hull Moving Average zu erhalten: Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht wird, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1