Nyu Trading Strategien Und Systeme

In der News New Special Issue von Big Data Journal auf Big Data für soziale Gute CNBC: Geschwindigkeit - nur HFT Vorteil nicht so schnell Vasant Dhar ernannt Chefredakteur der Big Data Data Science und Prognose Financial Times: Business Schools Gesicht a Herausfordernde Zukunft CNBC: Wie kann Facebook Monetize seine Daten verdrahtet Magazin: Get Paid für Ihre Daten auf Facebook Financial Times: Lektionen für Privatsphäre von Sonys Data Theft CIO Magazin: Dont Gamble Ihr Unternehmen Reputation auf Data Governance Forbes: Neue Phase für die Verlagsindustrie Vasant Dhar Ist ein Data Scientist, dessen Forschung die folgende Frage behandelt: Wann machen Computer bessere Entscheidungen als Menschen Dhars breitere Interessen zählen Data and IT Governance. Dhars Forschung auf Entscheidungsfindung ist in Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Daten groß und klein. Die Hauptproblembereiche, die in der Forschung angesprochen werden, sind Finanzierung, Gesundheitspflege, Ausbildung, Geschäft und Sport. In der Finanzwelt, zum Beispiel, fragt sich seine wichtigste Frage, ob Sie Ihr Geld an einen Roboter vertrauen sollten. Zum Beispiel, siehe hier. Ähnliche Fragen gelten auch für die anderen Arenen. Zum Beispiel könnten Computer machen bessere Lehrer als Menschen Könnten sie bieten wertvolle medizinische Beratung für uns, dass Experten arent in der Lage zu bieten Könnten sie wertvolle Assistent Coaches werden Kürzlich vor fünf Jahren wäre es scheinbar widersinnig zu denken, dass Computer Autos fahren könnte besser Als die Menschen in unserem Leben noch fahrerlose Autos sind schon hier. Computer machen immer mehr Entscheidungen für uns, und zunehmend auch in Bereichen, die menschliches Urteil erfordern. Wie können wir die schnellen Fortschritte in der Maschinellen Intelligenz in Bereichen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Bildung nutzen Dhar lehrt Kurse über Digital Marketing, Trading-Strategien und Vorhersage. Professor Dhar erhielt seinen Bachelor of Technology vom indischen Institut für Technologie in Delhi und seinen Master of Philosophy und Doktor der Philosophie von der University of Pittsburgh. Paduano Fellow, Professor Leiter Information Systems Group Stern Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät New York University 44 West Vierte Straße KMC 8-97 New York, NY 10012 Telefon: 212.998.0816 Fax: 212.995.4228 E-Mail: vdharstern. nyu. eduBernard S. Donefer Department Of Information, Operations Management Wissenschaften Henry Kaufman Management Center 44 West 4th Street, Suite 8-171 New York, New York 10012-1126 (212) 998-0831 bdoneferstern. nyu. edu Biographische Informationen Bernard Donefers lange Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche eingeschlossen Arbeit mit Banken, Wertpapierfirmen und Börsen in den USA, Europa und Asien, wo er leitende Positionen einschließlich der Präsidentschaft von zwei internationalen Finanz-Software-Unternehmen. Er ist Adjunct Associate Professor an der NYU Stern Graduate Business School. Seit 2005 unterrichtet Prof. Donefer am Institut für Finanzinformationssysteme und Risikomanagementsysteme im MBA-Programm. Er ist auch Distinguished Dozent und Interim Direktor des Wasserman Trading Floor, Subotnick Financial Services Center an der Zicklin Business School am Baruch College, City University of New York. Er hält einen MBA in Finance von Stern. Zuvor war er bei der Fidelity Investments in Boston als Leiter von Capital Markets Systems tätig und leitete eines der ersten papierlosen Aktienhandelsumgebungen ein. Er war auch verantwortlich für ihre algorithmischen Handel, Festzins-, Devisen-, Markt-und Mid-Office-Systeme, Client-und Marktplatz-Konnektivität und ihre proprietären Echtzeit-VaR-basierte Kredit-und Marktrisikomanagementsystem. Zu den früheren Positionen gehörte EVPCIO der Dai Ichi Kangyo Bank (heute Mizuho), wo er für die operative Erholung nach dem Bombardement des World Trade Centers 1993 und den Präsidentschaften beider Bankiers Trust Financial Services Informationssysteme und CAP Information Systems sowie für internationale Software - und Dienstleistungsunternehmen verantwortlich war. Prof. Donefer ist verantwortlich für Conatum Consulting LLC. Unter anderem in den Bereichen SEC, FRB, DTCC, IIROC, OCC, Alliance Bernstein, Getco, ITG, der Harvard Management Co. et al . In den USA, Kanada und Europa. Als Sachverständiger in Finanzdienstleistungspraxen, Softwarepatenten und Betrugsfällen diente er bei Bundesgerichten, SEC-Anhörungen und FINRA-Schiedssprüchen. Er ehrenamtlich mit Sponsoren für Bildungs-Gelegenheit (SEO) in der Entwicklung und Ausbildung. Er hat als Freiwilliger Berater oder Vorstandsmitglied zum St. Lukes Kammer-Ensemble, Bostons Künstler für die Menschheit gehandelt. Dichter in den Schulen, Freiwillige für die Künste und der Freiwilligen Urban Consulting Group. Zu den Herausforderungen, Risiken und Chancen des elektronischen Handels auf den globalen Märkten führte Prof. Donefer regelmäßig bei den Fintech-, Algo-, HFT - und Hedge-Fonds-Konferenzen zu. Er hat auf dem Council on Foreign Relations in Washington DC, der NY Bar Association, SIAAFISD, TradeTech, et al. Gesprochen. Und zitiert in der nationalen und internationalen Presse. Akademische Berufungen Distinguished Dozent und Interim Director, Subotnick Financial Services Center, Wasserman Trading Floor. Baruch College, Zicklin Graduate School of Business, Stadtuniversität von New York. Früher, Adjunct Assistant Professor, Fordham Graduate School of Business. Forschungsschwerpunkte Risikomanagement Finanzmärkte Mikrostruktur. Handelssysteme - Hochfrequenz-, Algorithmik-, Auftrags-Management und Routing Published Essays Kurse Lehrende Empfohlene Lesungen Ich werde oft über weitere Lesungen und nützliche Webseiten für meine Kurse gefragt. Hier ist eine persönliche Liste von Vorschlägen: Lesungen und Websites. Aktuelle Presse-Zitate und öffentliche Auftritte New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, MIT Technology Review, das Atlantische Magazin, BBC World Service, Australian Public Radio, Securities Industry News, Reuters, Guardian UK, Advanced Trader, Wall Street und Technologie, Wall Street Letter und Nikkei Shimbun Japan, et al. Blockchain: Standards gesucht. GARP Risk Intelligence. 8. April 2016 NYSE schlägt Änderungen vor, da es für mehr Volatilität hält. Wallstreet Journal. 29. Januar 2016 NYSE skizziert Prioritäten für die Stärkung der Marktstruktur. Dow Jones Wirtschaftsnachrichten. Joint Venture, New York, NYC Blockchain, Eingeladener Referent, Die Regulatorische Grundlagen-Gruppe, 2016, NYC Grundlagen der Hochfrequenz-Trading, Webcast , Gerson Lehrman Group, 2015, NYC Marktdaten zur Unterstützung des Aktienhandels, Panel Moderator, FISD Issue Brief, 2015, NYC Capital Markets Handelsaktivität in der Cloud Technologie Alter und Cloud Centric Anwendungen in Rechenzentren, Panel Moderator, HPC für Wall Street , 2015, NYC Hochgeschwindigkeits-Handel unter Belagerung. Compliance-Woche. 15. April 2014 Goldman Sachs schneidet NYSE Markt-Geschäft. Sohu (chinesischer Nachrichtendienst). 2. April 2014 Goldman in Gesprächen zu NYSE Floor-Trading Unit an Niederländische Firma zu verkaufen. Wall Street Journal, 2. April 2014 Geheimnisse hinter Hochfrequenzhandel. ECNS. CN (E Chinese News Service), 3. April 2014 Hochfrequenzhandel unter Untersuchung. CCTV America (China Central Television), Biz Asien Amerika TV Interview, 3. April 2014 TradeTech 2014 Kaufen Side Summit, Vorsitzender, 2014, NYC Wissen Sie, wo Ihre Aufträge werden Routed, Panel Moderator, TradeTech Kaufen Side Summit, 2014, NYC One Touch Coverage: Was die Partnerschaften zwischen den Cash Electronic Desks bedeuten für die Kaufseite, Panel Moderator, TradeTech Buy Side Summit, 2014, NYC Fireside Chat mit Donald Bollerman, IEX Markt, TradeTech Buy Side Summit, 2014, NYC Studie: Rabatte Sind der Schlüssel, wo Broker Route Bestellungen. Wallstreet Journal. 13. Dezember 2013 Raging Bulls: Wie Wall Street wurde abhängig von der Geschwindigkeit des Handels. Gagamir (russisch). 28. November 2013. HFT Debatte: Zwei Experten Platz auf Marktstruktur. Erweiterte Händler. 1. Mai 2013. Die Verordnung des grenzüberschreitenden Handels, Sprecher, Ausschuss für ausländisches und Vergleichsrecht der New York City Bar Association, 2013, NYC. Hochfrequenzhandel und die Finanzmärkte, Referent, Rat für auswärtige Beziehungen, 2013, Washington DC. Diskussion über Hochfrequenztrading, Referent, Zicklin Center for Corporate Integrity, 2013, NYC. High Frequency Trading - Sind Märkte und Investoren besser jetzt, Panel Moderator, SIIAFISD Issue Brief, 2013, NYC. TradeTech USA Global Trading Konferenz, Vorsitzender, 2013, NYC. Verbesserung der Handelsleistung durch die Etablierung Best Practices für Dark Pool Trading Veranstaltungsort Auswahl, Panel Moderator, TradeTech, 2013, NYC. Best Practices Panel: So zahlen Sie Ihre Mid-Tier-Broker, Panel Moderator, TradeTech, 2013, NYC. Entwicklung Ihrer flexiblen, zuverlässigen OMSEMS-Strategie, Panel Moderator, TradeTech, 2013, NYC. Märkte Gesicht Herausforderung Wiedereröffnung Nach Sandy. NPR-Marktplatz. 30. Oktober 2012. Kill Switches können zu schwierig zu implementieren. Reuters Accelus. 17. Oktober 2012. Drop-Kopien vs. Kill-Schalter: Whats Next für HFT. CFTC-Gesetz. 18. Oktober 2012. Ausführungsberatung. Streambase Webinar. September 2012. Alles, was Sie über den Knight Capital Meltdown wissen müssen. Bösewicht. 14. September 2012. Wie Wall Street Süchtig nach Light Speed ​​Trading. Verdrahtet. September 2012. Leben mit High-Speed-Handel. Wallstreet Journal. 11. Aug. 2012. Schluckauf mit HFT Erstellen Sie Marktrisiken. Investor-Berater-Woche. 13. August 2012. Ritter sagt Firma kann mehr Verluste aus Trade Error. Bloomberg. 9. August 2012. Knight Capital erhält Backstop, Regler unter Druck zu stoppen Blitzschläge. Globe und Mail. Kanada, 6. August 2012. Board Software Breakdown zeigt Abhängigkeit von dem PC. Wiener Zeitung. Österreich, 6. August 2012. Knight Capital Aufschlüsselung zeigt Problem der Aktienmärkte. Der Norm. Österreich 6. August 2012. Ritter Suche nach einem weißen Ritter. Reuters Video, 3. August 2012. Wie wir handeln. Reuters Video, 3. August 2012. Knight Capital Failures Markieren Sie die schwache Börse. Reuters China, 3. August 2012. Softwarefehler, Knight Cap Verlust der U. S. 440 Jt. Inilah. Indonesien, 3. August 2012. Knight Capital Trading Loss zeigt Risse in Aktienmärkten. Wirtschaftszeit von Indien. 3. August 2012. Warum Ritter wird nicht die einzige. CNN Geld. 3. August 2012. Knight Capital Einreichungen zeigen Scant Board Duty für Tech Risiken. Reuters. 3. August 2012. IBM, Coke Investoren Whipsawed von Hourly Swings. Arbeitswoche. 19. Juli 2012. Hochgeschwindigkeits-Handel ist Fortschritt, nicht Piraterie. Bloomberg Ansicht. 12. April 2012. Portfolio Asset Allocation und Downside Risikomanagement, Panel Moderator, 2012 Investment Leadership Forum, 2012, NYC. Wenn Big Data schnell, Echtzeit-Business-Fälle, eingeladenen Redner, Orange Institute - Feedback Wirtschaft und Realtime Society, 2012, NYC. Gewinnung der E-Trading Technology Arms Race, Panel Moderator, FX Week USA Jahreskonferenz, 2012, NYC. Educational Teleconference on High Frequency Trading, eingeladener Sprecher, Council of Institutional Investors, 2012. Trading Strategies Technologie, Track Chairman, TradeTech, 2012, NYC. Aligning Smart Order und Dark Pool Aggregation Techniken mit Handelsstrategien, Panel Moderator, TradeTech, 2012, NYC. Multi-Asset-Trading-Strategien, Panel Moderator, TradeTech, 2012, NYC. Elusive Liquidity: Wahrnehmungen, Mythen Realitäten, Panel Moderator, TradeTech, 2012, NYC. OMS Vergleichende Analyse: Unterschiedliche Ansätze für Out-of-the-Box und proprietäre Systeme, Panel Moderator, TradeTech, 2012, NYC. Operational Risk, Diskussionsteilnehmer, Konferenz über Post Crisis Risk Management, Fordham University, 2012, NYC. Frühere Pressekonferenzen Es gibt keine solche Sache wie HFT, Keynote, Financial Information Services Division, Software Information Industry Association, Generalversammlung, 2011, NYC. Was sind die wichtigsten Bedingungen, die HFT-Wachstum in den Optionen und Futures-Märkte, Panelist, Hochfrequenztrading World New York, 2011. Business Development und Front Office Fokus, Track Chairman, Trade Tech Architecture, 2011, NYC. Navigieren und Verwalten von Infrastrukturinvestitionen Transaktion als Volumen zu erhöhen, Panel Moderator, Trade Tech Architecture, 2011, NYC. The Latency Debate-Definition und Messung Latenz in der heutigen Markt, Panel Moderator, Trade Tech Architecture, 2011, NYC. Realisierung von Market Data Infrastructure, Panel Moderator, Trade Tech Architecture, 2011, NYC. Trading-Strategien der nächsten Generation, Track Chairman, TradeTech USA 2011, NYC. Erhalten Echtzeit Transparenz in dunklen Pools, Panel Moderator, TradeTech USA 2011, NYC. Investigating Options Handelstechnologie und Marktstruktur der Zukunft, Panel Moderator, TradeTech USA 2011, NYC. Algo Trading und der 6. Mai Flash Crash, Keynote-Sprecher, Exchange Panel Moderator, Capital Markets Consortium, 2010, NYC. Erreichen der besten Ausführung, Track Chairman, TradeTech USA, 2010, NYC. Analyse der Ausführungsqualität zur Erreichung der besten Ausführung in einem fragmentierten Markt, Moderator, TradeTech, USA 2010, NYC. Balancing der Einsatz von menschlichen Intervention und elektronischen Handel Tools, um die profitabelsten Equity Trader, Moderator, TradeTech USA 2010, NYC werden. Risiken im elektronischen Handel, Keynote Speaker, Exchange Panel Moderator, Capital Markets Consortium, 2010, NYC. Credit Default SWAPS und AIG, eingeladene Sprecher, Financial Executives International, 2010, NYC. Internationale und alternative Trading Opportunities, Track Chairman, TradeTech USA 2009, NYC. Mit den neuesten Trading-Strategien und Tools in Emerging Markets zu verstärken Returns auf Ihrem Schreibtisch, Moderator, TradeTech USA 2009, NYC. Managing International Trading für langfristige Rentabilität in globalen Märkten, Moderator, TradeTech USA 2009, NYC. Haus ist, wo die Kreditkrise ist, eingeladen Referent, Association of Commercial Finance Anwälte, 2009, NYC. Capital Markets BootCamp sm, SEO NYC und Firmenkunden in NYC, Boston, LA und Madrid. Risk Management für Nicht-Quants sm, Instructor für 2-tägige Seminare in NYC, Chicago, Toronto, Oxford, Großbritannien, Philadelphia, Washington DC und Boston Credit Default SWAPS und AIG, eingeladene Referentin, Financial Executives International, 2010, NYC. Internationale und alternative Trading Opportunities, Track Chairman, TradeTech USA 2009, NYC. Verwenden Sie die neuesten Trading-Strategien und Tools in Emerging Markets zu verstärken Returns auf Ihrem Schreibtisch, Moderator, TradeTech USA 2009, NYC. NYU Stern School of Business Undergraduate College Zeitplan Ausnahmen Klasse wird nicht auf: Klasse treffen sich auf: Kursbeschreibung und Lernziele KURS-SYNOPSEN Da die Finanzmärkte elektronischer und flüssiger werden, ist ein höheres Wissen über Analytik und Systeme erforderlich, um konkurrenzfähig zu sein. Dieser Kurs unterrichtet die Studenten darüber, wie moderne Finanzmärkte funktionieren und wie die von diesen Märkten ausgehenden Informationen für die Entscheidungsfindung genutzt werden können, und zwar, wie man systematische computerbasierte Modelle für den Handel aufbauen und implementieren kann. Der Kurs umfasst die Basis, Bewertung und Durchführung von Handelsstrategien, die häufig von Fachleuten an den Finanzmärkten genutzt werden. Es gibt zunehmendes Interesse an systematischen Handelsstrategien und - systemen aufgrund ihrer Konsistenz in der Entscheidungsfindung, ihrer Transparenz und Skalierbarkeit. Das zentrale Ziel dieses Kurses ist, das Wesen des systematischen Handels zu verstehen, dessen Schlüsselelemente die Grundlage für die Erzeugung von ldquoalpha, rdquo sind und wie man die verschiedenen Arten von Risiken im Zusammenhang mit systematischen Handelssystemen betrachtet und kontrolliert. Der Kurs schlägt eine Balance zwischen Theorie und Praxis durch die Begründung der Diskussion in den aktuellen Zustand der Finanzmärkte. Senior-Portfolio-Manager aus der Industrie werden regelmäßig in die Klasse eingeladen, und die Studenten werden ermutigt, die meisten dieser Besuche zu machen. Der Kurs erfordert, dass die Schüler mehrere praktische Übungen mit echten Marktdaten zu tun. Die Übungen beginnen mit einer Überprüfung der einfachen Konzepte von Risiko und Rendite und Fortschritt zu einfachen Handelsstrategien, die Studenten erstellen und bewerten. Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die Märkte ordnungsgemäß und wissenschaftlich zu beurteilen, um aus der Analyse Schlüsse ziehen zu können. Der Kurs sollte für Studenten in der Finanzdienstleistungsbranche von Interesse sein. Es wird Sie nicht in einen Handelsexperten verwandeln, der erhebliche Anstrengung, Zeit und Schmerzen erfordert. Es wird jedoch die Konzepte von Risiko und Rückkehr lebendig durch die Arbeit mit realen Daten und Übungen zu bringen, und durch Branchenexperten, die ihren Ansatz für Fondsmanagement und Verwaltung beschreiben. Allgemeiner sollte der Kurs Ihnen eine klarere Einschätzung der Tatsache vermitteln, dass Verständnismärkte eine Theorieaufbauübung ist, in der Fachleute viel Zeit damit verbringen, Schwellenmarktphänomene zu verstehen, mit dem Ziel, ihre Erkenntnisse in profitable Strategien zu übersetzen. Diese Konzepte sind nützlich, unabhängig von Ihrem spezifischen Interesse an der Finanzindustrie, d. H., Ob Sie ein Händler, Risikomanager, Controller, Verkäufer oder Analytiker sein wollen. Selbstlernen ist ein besonders wichtiger Teil dieses Kurses. Sie erhalten den besten Wert aus diesem Kurs, wenn Sie aktiv mit Ideen experimentieren und aktiv zu konstruieren und zu testen, Trading-Strategien anstatt nur in die Klasse und erwarten zu erzählen, was funktioniert und was doesrsquot. Theresquos nichts wie Lernen durch Tun. Dementsprechend werden 50 der Besoldungsgruppe Ihrem Projekt zugeordnet. Also, beginnen Sie früh. Explorative Arbeit dauert immer länger, als Sie denken. In der Tat, Ihre erste Aufgabe ist es, eine 1-2-Seiten-Zusammenfassung, was Sie als Ihr Projekt tun könnte zu schreiben. Selbst wenn Sie am Ende wechselnden Themen, wird die Übung helfen Ihnen beim Einstieg in das Denken ernsthaft, bevor Sie in die nitty-gritty der quantitativen Übungen zu bekommen. Es gibt zwei wesentliche Lernziele, die mit diesem Kurs verbunden sind. Das erste ist kritisches Denken. Insbesondere, wie Sie transformieren eine Trading-Idee in eine konkrete Beschreibung, die quantitativ beschrieben und modelliert werden können, in diesem Fall mit Kalkulationstabellen. Die Kalkulationstabellen aus den verschiedenen Aufgaben sind als ldquotemplatesrdquo für die Entwicklung fortgeschrittener Strategien verwendbar. Neben der Umsetzung einer Idee in ein Modell, werden die Schüler lernen, wie zu ziehen und zu bewerten Schlussfolgerungen aus dem Modell und Daten zur Verfügung gestellt. Das zweite Ziel ist die effektive Kommunikation einer Idee, quantitativ, schriftlich und verbal. Kurs-Übersicht TIMETABLE (08. - 03.05.2011): (Vorbehaltlich leichter Revisionen) Benötigte Kursmaterialien KURSMATERIALIEN Für diesen Kurs ist kein Lehrbuch erforderlich. Das folgende, relativ neuere Buch beschreibt auf hohem Niveau die Grundlage für quantitative Handelsstrategien: Innerhalb der Glass Box: Die einfache Wahrheit über quantitative Handel, Rishi Narang, 2009 Für diejenigen Studenten, die Details über Marktindikatoren und Messung, eine nützliche wollen Lehrbuch ist: New Trading Systeme und Methoden, Perry Kaufman, Wiley 2005 Das oben genannte Lehrbuch ist in Richtung Praxis auf Kosten der Theorie voreingenommen und es hat detaillierte Beschreibungen der Marktindikatoren und Methoden, die es eine gute Referenz macht. Es ist nicht mathematisch rigoros, aber nützlich bei der Unterstützung Sie denken über Messprobleme mit Zeitreihen-Daten, häufig verwendete Arten von Indikatoren, um Zustände von Märkten zu beschreiben, und Vanille-Modelle, aus denen Portfolio-Manager aufwändige Strategien aufbauen. Ein Satz von aktuellen Messwerten wird auf Blackboard veröffentlicht werden. Zusätzlich zu diesen Messungen, wird der Kurs liefern Datensätze, die für die Aufgaben verwendet werden. Die Zuordnungen sind einfach und sollen als Grundlage für das Denken über anspruchsvollere Handelsstrategien dienen, die Sie aufbauen können. Um das Material zugänglich zu halten, werden alle Beispiele in Excel dargestellt. Zu den in diesem Kurs verwendeten Artikeln gehören unter anderem: Das Leben am Sharpersquos Ende: umfasst die Leistungsmessung, insbesondere das Sharpe Ratio und seine Nachahmungen BARRA auf dem Campus: bietet einen allgemeinen Überblick über das Risiko und dessen Messung Die Vereinigung der Strukturkräfte Auf dem Dollar, DB Research Report: bietet eine makroökonomische Basis für den Handel von Währungen DB Guide to FX Trading: bietet die verschiedenen Ansätze für Devisenhandel Strategien zu verschiedenen Zeitrahmen Interview mit William Eckhardt, von The New Market Wizards: Gespräche über die statistischen Annahmen über Markt-Verhalten, die zugrunde liegenden Trading-Strategien, die Gültigkeit dieser Annahmen, und die Auswirkungen, wenn sie donrsquot halten Artikel auf Hochfrequenz-Handel Artikel Zusammenfassung der news-based tradingansätze Da eines der Hauptziele des Kurses ist, Ihnen mit praktischen Fähigkeiten zu bieten Bei der Entwicklung und dem Verständnis von Handelsstrategien werden mehrere Datensätze wie folgt bereitgestellt: Tägliche SampP500-Cash-Daten 1960-2005 Tägliche Daten für ausgewählte Währungen, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien-Futures und Rohstoff-Futures Fundamentaldaten (Trade Balance) Daten für Währungen (an den Dollar angepasst Index) Fundamentalbasierte aggregierte Aktiendaten Aktiendaten für den verbreiteten Handel (Paaren) Alle Materialien (außer für Spätbrecherartikel und nicht-elektronische Informationen) werden auf der Klassen-Website veröffentlicht. Die Studierenden werden auch ermutigt, das Internet für Materialien zu erforschen, die für den Kurs relevant sind. Assessment Components ANFORDERUNGEN UND EVALUATION Da es sich hierbei um einen Hands On Kurs handelt, gibt es mehrere kleine Zuordnungen mit Datenanalyse. Sie müssen über ausreichende Excel-Kenntnisse verfügen, um diese Zuordnungen auszuführen. Es gibt bis zu sechs solcher Aufgaben. Sie müssen auch in der Diskussion teilnehmen und kommen bereit, Ihre Analysen an die Klasse zu präsentieren. Jede Klasse, wo eine Abtretung fällig ist, beginnt mit mehreren Studenten zufällig ausgewählt, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Darüber hinaus müssen Sie in einem Begriff Papier, das eine komplette Handelsstrategie. Es ist vorzuziehen, wenn diese Strategie unter Verwendung von Daten und Analysen gezeigt wird, aber auch konzeptionelle Analysen sind akzeptabel. Beispiele dafür sind: Gibt es eine Beziehung zwischen der aktuellen Volatilität und den zukünftigen Renditen in Aktien-, Obligationen - und Devisen - oder Rohstoffmärkten? Welche makroökonomischen Indikatoren haben einen einheitlichen Einfluss auf die Märkte gezeigt und was könnte das erklären? Welche Strategien würden Sie wählen? Erwarten, um in Schwellenländern wie Indien, basierend auf Erfahrungen in den reiferen Märkten in den USA und Westeuropa unter welchen Bedingungen würden Sie erwarten, dass ein automatisiert Trader zu einem Menschen übertreffen und warum Design und Bewertung einer fundamentalen oder technisch basierten Trading-Strategie (Wie das ldquoDOJIrdquo) zu handeln Indizes, einzelne Aktien, ETFs, etc. Was wird der elektronische Handel Marktplatz aussehen in 5 Jahren und warum Was sind die Auswirkungen dieser Struktur für einzelne und institutionelle Investoren Ingenieur ein System, wo Sie die Beschreibung der Unter denen sie Geld verdienen und verlieren würde. Wie würden Sie ein solches System für Investoren positionieren In welchen Märkten ist Hochfrequenzhandel sinnvoll und warum gibt es keine Abschlussprüfung? Die Gliederung ist wie folgt. ich. Aufgaben: 50 Punkte ii. Begriffspapier zu einer Handelsstrategie: 40 Punkte iii. Klassenbeteiligung und Teilnahme: 10 Punkte Gruppenprojekte Leitfaden für Gruppenprojekte Die Geschäftsaktivitäten umfassen Gruppenarbeit. Infolgedessen ist das Lernen, wie man effektiv in einer Gruppe arbeitet, ein kritischer Teil Ihrer Geschäft Ausbildung. Jedes Mitglied wird voraussichtlich einen gleichen Anteil an der grouprsquos-Arbeitsbelastung tragen. Daher ist es in Ihrem Interesse, an allen Aspekten des Projekts beteiligt zu sein. Auch wenn Sie die Arbeit zu teilen und nicht auf jedem Stück zusammen arbeiten, sind Sie immer noch verantwortlich für jeden Teil. Das Gruppenprojekt wird als Ganzes eingestuft: seine verschiedenen Komponenten werden nicht separat eingestuft. Ihre Prüfungen können Fragen enthalten, die auf Aspekten Ihrer Gruppenprojekte basieren. Es wird empfohlen, dass jede Gruppe zu Beginn des Prozesses Grundregeln festlegt, um Ihre gemeinsame Arbeit einschließlich eines Problemlösungsprozesses für die Behandlung von Konflikten zu erleichtern. In dem seltenen Fall, in dem Sie glauben, dass ein Gruppenmitglied seinen fairen Teil der Arbeit nicht ausführt, werden Sie aufgefordert, Probleme nicht zu einem Punkt zu entwickeln, wo sie ernst werden. Wenn Sie nicht Konflikte intern nach Ihren besten Bemühungen lösen können, sollten sie zu meiner Aufmerksamkeit gebracht werden und ich werde mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden. Sie werden gebeten, ein Peer-Evaluierungsformular auszufüllen, um den Beitrag jedes Ihrer Gruppenmitglieder (einschließlich Ihres eigenen Beitrags) am Ende jedes Projekts zu bewerten. Wenn ein Konsens darüber besteht, dass ein Gruppenmitglied keinen angemessenen Anteil an der Arbeit an dem Projekt leistet, werde ich dieses Feedback während der Staffelung berücksichtigen. Bei NYU Stern versuchen wir, anspruchsvolle Kurse zu unterrichten, die es den Schülern ermöglichen, ihre Beherrschung der Thematik zu demonstrieren. In der Regel können Studenten in Grundschulen Kernklassen erwarten eine Einstufung Verteilung, wo: 25-35 der Schüler können erwarten, Arsquos für hervorragende Arbeit erhalten 50-70 Studenten können erwarten, Brsquos für gute oder sehr gute Arbeit erhalten 5-15 der Schüler können Erwarten, um Crsquos oder weniger für ausreichende oder unterhalb der Arbeit zu erhalten Beachten Sie, dass, während die Schule diese Bereiche als Leitfaden verwendet, die tatsächliche Verteilung für diesen Kurs und Ihre eigene Klasse wird davon abhängen, wie gut Sie tatsächlich in diesem Kurs durchführen. Re-Grading Der Prozess der Zuteilung von Noten ist beabsichtigt, eine unvoreingenommene Auswertung sein. Die Studenten werden ermutigt, die Integrität und die Autorität des professorrsquos Sortierungssystems zu respektieren und werden davon abgeraten, willkürliche Herausforderungen zu verfolgen. Wenn Sie glauben, dass ein unbeabsichtigter Fehler bei der Einstufung einer Einzelzuweisung oder bei der Beurteilung einer Gesamtnotenstufe vorliegt, kann ein Antrag auf erneute Bewertung der Besoldungsgruppe eingereicht werden. Sie müssen mich innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Note schriftlich einreichen, einschließlich einer kurzen schriftlichen Erklärung, warum Sie der Ansicht sind, dass ein Fehler bei der Benotung vorliegt. Professionelle Verantwortung für diesen Kurs Die Teilnahme an den Kursen ist für Ihren Erfolg in diesem Kurs unerlässlich und gehört zu Ihrer Klasse. Eine entschuldigte Abwesenheit kann nur in Fällen schwerer Krankheit, schwerer Familiennotfälle oder religiöser Einhaltung gewährt und dokumentiert werden. Vorstellungsgespräche und inkompatible Reisepläne gelten als unentschuldigte Abwesenheiten. Wenn möglich, benachrichtigen Sie mich bitte im Voraus über eine entschuldigte Abwesenheit. In-Class-Beitrag ist ein wichtiger Teil Ihrer Klasse und ein wichtiger Teil unserer gemeinsamen Lernerfahrung. Ihre aktive Teilnahme hilft mir, Ihre Gesamtleistung zu bewerten. Sie können in diesem Bereich zu übertreffen, wenn Sie rechtzeitig zur Klasse kommen und dazu beitragen, den Kurs durch: Bereitstellung von starken Beweis für das Denken durch das Material. Vorankündigung der Diskussion durch eindringliche Bemerkungen und Fragen. Aufmerksam im Unterricht zuhören. Demonstrieren Interesse an Ihren Kollegen Kommentare, Fragen und Präsentationen. Giving konstruktives Feedback an Ihre Kollegen, wenn angemessen. Verspätete Abtretungen werden entweder nicht akzeptiert oder eine Strafstrafe entstehen, es sei denn, aufgrund einer dokumentierten schweren Erkrankung oder eines Familienunfalls. Ausnahmen von dieser Politik werden aus Gründen der religiösen Einhaltung oder staatsbürgerlichen Verpflichtung nur dann zur Verfügung gestellt, wenn die Abtretung vor dem Fälligkeitstermin nicht vernünftigerweise abgeschlossen werden kann und Sie Vorkehrungen für verspätete Einreichung im Voraus treffen. Kommen Sie rechtzeitig zur Klasse und bleiben bis zum Ende des Unterrichts. Chronisch Ankunft spät oder Abreise Klasse früh ist unprofessionell und störend für die gesamte Klasse. Wiederholte Verspätung hat einen Einfluss auf Ihre Klasse. Schalten Sie alle elektronischen Geräte vor dem Start der Klasse aus. Laptops, Handys und andere elektronische Geräte sind eine Ablenkung für alle. Stern Politik Allgemeine Verhaltensweisen Die Schule erwartet, dass die Schüler sich mit Respekt und Professionalität gegenüber Dozenten, Studenten und anderen in der Klasse präsentieren und wird die Regeln durch den Lehrer für Klassenzimmer Verhalten. Studenten, die dies nicht tun, können aufgefordert werden, das Klassenzimmer zu verlassen. Zusammenarbeit auf abgestuften Zuordnungen Die Schüler dürfen nicht auf einer abgestuften Zuordnung zusammenarbeiten, es sei denn, der Ausbilder gibt eine ausdrückliche Erlaubnis. Kursbeurteilungen Kursbeurteilungen sind für uns und für Studenten, die nach Ihnen kommen, wichtig. Bitte füllen Sie sie sorgfältig aus. Akademische Integrität Integrität ist entscheidend für den Lernprozess und das, was wir hier bei der NYU Stern tun. Als Mitglieder unserer Gemeinschaft verpflichten sich alle Studenten, sich an den NYU Stern Student Code of Conduct zu halten, der eine Verpflichtung einschließt,: die Integrität in allen Aspekten eines akademischen Berufslebens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vorbereitung und den Abschluss von Prüfungen, Papieren Und alle anderen Kurs-Anforderungen durch keine Eingriff in irgendein Verfahren oder Mittel, die einen unfairen Vorteil bietet. Eindeutig erkennen die Arbeit und Bemühungen der anderen bei der Vorlage schriftlicher Arbeit als onersquos eigenen. Ideen, Daten, direkte Zitate (die mit Anführungszeichen gekennzeichnet sein sollten), paraphrasierender, kreativer Ausdruck oder jede andere Eingliederung der Arbeit anderer sollten vollständig referenziert werden. Verzichten Sie darauf, in einer Weise zu handeln, die wissentlich Unterstützung, Unterstützung oder in irgendeiner Weise versuchen, eine andere Person in irgendeiner Verletzung des Code of Conduct zu engagieren. Unsere Unterstützung umfasst auch die Berichterstattung über beobachtete Verstöße gegen diesen Code of Conduct oder andere Schul - und Universitätspolitiken, die die NYU Stern-Gemeinschaft negativ beeinflussen. Der gesamte Stern-Schüler-Verhaltenskodex gilt für alle in Stern-Kursen eingeschriebenen Schüler und findet sich hier: Um die Integrität unserer Lerngemeinschaft zu gewährleisten, werden Propositionen, die Sie an Blackboard übermitteln, Turnitin vorgelegt. Turnitin wird Ihre Einreichung mit einer Datenbank von früheren Einsendungen an Turnitin, aktuellen und archivierten Webseiten, Zeitschriften, Zeitschriften und Veröffentlichungen vergleichen. Darüber hinaus wird Ihr Dokument Teil der Turnitin-Datenbank werden. Aufnahme von Klassen Ihre Klasse kann für pädagogische Zwecke aufgezeichnet werden Studenten mit Behinderungen Wenn Sie eine qualifizierte Behinderung haben und akademische Unterkunft jeglicher Art während dieses Kurses benötigen, müssen Sie mich zu Beginn des Kurses benachrichtigen und einen Brief des Moses Centers vorlegen Für Studenten mit Behinderungen (CSD, 998-4980, nyu. educsd) Überprüfung Ihrer Registrierung und skizziert die Unterkünfte, die sie empfehlen. Wenn Sie eine Prüfung an der CSD zu nehmen, müssen Sie ein ausgefülltes Exam Accommodations Form, um sie mindestens eine Woche vor der geplanten Prüfungszeit zu garantieren Unterkunft.